CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。 A: 压力测试 B: 资产分组 C: 蒙特卡洛模拟 D: 历史损失数据均值与方差替代

CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。 A: 压力测试 B: 资产分组 C: 蒙特卡罗模拟 D: 历史损失数据均值与方差替代

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。 A: CreditMetrics模型 B: CreditPortfolioView模型 C: CreditRisk+模型 D: CreditMonitor模型