典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
A: 资产分组
B: 集中度指标
C: 蒙特卡罗模拟
D: 历史损失数据均值与方差替代
A: 资产分组
B: 集中度指标
C: 蒙特卡罗模拟
D: 历史损失数据均值与方差替代
C
举一反三
- 典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A: 资产分组 B: 集中度指标 C: 蒙特卡罗模拟 D: 历史损失数据均值与方差替代
- CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。 A: 压力测试 B: 资产分组 C: 蒙特卡罗模拟 D: 历史损失数据均值与方差替代
- ()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差一协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 情景分析法
- 下列各种技术方法中，（）可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析。 A: 德尔塔-正态分布法 B: 历史模拟法 C: 压力测试法 D: 蒙特卡罗模拟法
- CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。 A: 压力测试 B: 资产分组 C: 蒙特卡洛模拟 D: 历史损失数据均值与方差替代
内容
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______假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准法
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假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（）。 A: 历史模拟法 B: 方差一协方差法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 标准法
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下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有() A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 情景模拟法 D: 蒙特卡罗模拟法
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( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。 A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 蒙特卡洛模拟法 D: 标准法
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VaR计算的基本方法包括( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.方差—协方差法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.收益分析法 A: Ⅱ.Ⅲ B: Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C: Ⅲ.Ⅳ D: Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ