CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。
A: 压力测试
B: 资产分组
C: 蒙特卡罗模拟
D: 历史损失数据均值与方差替代
A: 压力测试
B: 资产分组
C: 蒙特卡罗模拟
D: 历史损失数据均值与方差替代
举一反三
- CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。 A: 压力测试 B: 资产分组 C: 蒙特卡洛模拟 D: 历史损失数据均值与方差替代
- 典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A: 资产分组 B: 集中度指标 C: 蒙特卡罗模拟 D: 历史损失数据均值与方差替代
- 典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A: 资产分组 B: 集中度指标 C: 蒙特卡罗模拟 D: 历史损失数据均值与方差替代
- 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有() A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 情景模拟法 D: 蒙特卡罗模拟法
- （ ）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。 A: 方差—协方差法 B: 历史模拟法 C: 资产财务状况分析法 D: 蒙特卡罗模拟法