CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。
A: 压力测试
B: 资产分组
C: 蒙特卡洛模拟
D: 历史损失数据均值与方差替代
A: 压力测试
B: 资产分组
C: 蒙特卡洛模拟
D: 历史损失数据均值与方差替代
举一反三
- CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。 A: 压力测试 B: 资产分组 C: 蒙特卡罗模拟 D: 历史损失数据均值与方差替代
- 典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A: 资产分组 B: 集中度指标 C: 蒙特卡罗模拟 D: 历史损失数据均值与方差替代
- 典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 A: 资产分组 B: 集中度指标 C: 蒙特卡罗模拟 D: 历史损失数据均值与方差替代
- 计算VaR值的基本方法（ ） A: 方差一协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法 C: 历史模拟法 D: 压力测试
- 下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR？ A: KMV模型 B: 方差协方差模型 C: 历史模拟法 D: 蒙特卡洛模拟