下列有关VaR的表述，错误的是（）
A: AVaR是目前量化风险的最成熟手段，也是应用最广泛的手段
B: B可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险
C: C可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现
D: D置信水平越高，VaR值越小
A: AVaR是目前量化风险的最成熟手段，也是应用最广泛的手段
B: B可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险
C: C可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现
D: D置信水平越高，VaR值越小
D
举一反三
- 下列有关VaR的表述，错误的是（） A: AVaR是目前量化风险的最成熟手段，也是应用最广泛的手段 B: B可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险 C: C可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现 D: D置信水平越高，VaR值越小
- 关于在险值VaR说法错误的是（）。 A: VaR是一定期间一定置信水平下的最大损失 B: 在同一置信水平下VaR值越大风险就越大 C: 设置VaR值限额，可以防止过度投机 D: VaR实质是置信水平为α的上侧α分位数
- 下列关于VAR 方法的说法，错误的是（ ）。 A: VAR 值随持有期的延长而增加 B: VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布 C: 置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小 D: VAR 可以用于衡量市场非正常变动（如次贷危机）情况下的风险状况
- "经风险调整后的资本收益()"的计算公式为( )。 A: RAROC=收益/VaR值 B: RAROC=收益率/VaR值 C: RAROC=收益×VaR值 D: RAROC=收益率×VaR值
- （）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
内容
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关于风险价值模型（VaR）的优点，下列说法不正确的是（）。 A: VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准 B: VaR模型可以对风险进行准确计量，并计算投资预期净收益 C: VaR模型可以事前计算以降低市场风险 D: VaR模型能够确定必要资本以及提供监管依据
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下列属于常用的管控流动性风险手段的有（）。 A: 压力测试 B: 限额管理 C: 风险缓释 D: VaR E: 现金流量管理
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( )不属于用VaR方法来计算非预期损失的不足表现。 A: VaR方法不能对置信水平之外的损失概率分布提供任何预测 B: VaR方法通常不考虑可能发生的任何极端市场变化 C: VaR值的计算是基于各种假设和估计,因此可能导致对风险的错误解释 D: VaR仅能比较不同资产组合的风险,而不能比较不同类型的风险
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关于VaR的说法错误的是（）。 A: 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险（） A: 事前控制手段 B: 事中控制手段 C: 事后控制手段 D: 缓释手段