下列有关VaR的表述,错误的是()
A: AVaR是目前量化风险的最成熟手段,也是应用最广泛的手段
B: B可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险
C: C可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现
D: D置信水平越高,VaR值越小
A: AVaR是目前量化风险的最成熟手段,也是应用最广泛的手段
B: B可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险
C: C可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现
D: D置信水平越高,VaR值越小
举一反三
- 下列有关VaR的表述,错误的是() A: AVaR是目前量化风险的最成熟手段,也是应用最广泛的手段 B: B可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险 C: C可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现 D: D置信水平越高,VaR值越小
- 关于在险值VaR说法错误的是()。 A: VaR是一定期间一定置信水平下的最大损失 B: 在同一置信水平下VaR值越大风险就越大 C: 设置VaR值限额,可以防止过度投机 D: VaR实质是置信水平为α的上侧α分位数
- 下列关于VAR 方法的说法,错误的是( )。 A: VAR 值随持有期的延长而增加 B: VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布 C: 置信水平越高,实际损失超过VAR 的可能性越小 D: VAR 可以用于衡量市场非正常变动(如次贷危机)情况下的风险状况
- "经风险调整后的资本收益()"的计算公式为( )。 A: RAROC=收益/VaR值 B: RAROC=收益率/VaR值 C: RAROC=收益×VaR值 D: RAROC=收益率×VaR值
- ()是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。