如果指数模型有效,对确定资产k和l的协方差很有用的是()。
A: βk
B: βl
C: σM
D: 以上各项均正确
E: 以上各项均不准确
A: βk
B: βl
C: σM
D: 以上各项均正确
E: 以上各项均不准确
举一反三
- 如果指数模型有效,对确定资产K和L的协方差很有用的是 。 A: βK B: βL C: σM D: 以上各项均不正确
- 中国大学MOOC: 如果指数模型有效,对确定资产K和L的协方差很有用的是 。
- ()指数是普遍应用的非美国的股票指数。 A: CBOE B: 道・琼斯指数 C: EAFE D: 以上各项均正确 E: 以上各项均不准确
- 如果投资者能够构造一个收益确定的资产组合,就出现了套利机会。这样的资产组合有() A: 正投资 B: 负投资 C: 零投资 D: 以上各项均正确 E: 以上各项均不准确
- 资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。 A: 个别风险 B: 贝塔 C: 收益的标准差 D: 收益的方差 E: 以上各项均不准确