本题利用FERTIL3.RAW中的数据。（i）以时间为横轴，画出gr的曲线。在整个样本期间，它包含了明显的向上或向下的趋势吗？（ii）利用直至1979年的数据，估计gr的立方时间趋势模型（即将个对[tex=3.857x1.286]T3N8BkWkfB5i+gdKa3pxe4oAHArrI+VXeeIqYcwHpv8=[/tex]和截距项进行回归）。评论这个回归的[tex=1.143x1.286]TI7jqqDiM1RJHIUxyvKDvg==[/tex]。（iii）用第（ii）部分中的模型，计算从1980年到1984年的提前一期预报误差的MAE。（iv）利用到1979年为止的数据，做Agf；对一个常数的回归。这个常数统计显著异于0吗？如果我们假定g；服从一个随机游走，同时也假定漂移项为0，这样做合理吗？（v）用随机游走模型预报从1980年到1984年的gr:gf的预报值无非就是gf，。求出MAE。它与第（ii）部分中得到的MAE有何区别？你更喜欢哪一种预报方法？（vi）用直至1979年的数据估计gr的AR（2）模型。第二个滞后项显著吗？（vii）用AR（2）模型求出1980~1984年的MAE。这个更一般的模型比随机游走模型的样本外预报效果更好吗？
举一反三
- 本题利用VOLAT.RAW中的数据。（i）估计peip的一个AR（3）模型。然后再加入一个四阶滞后，并证明它是非常不显著的。（ii）在第（i）部分的AR（3）模型中，添加pesp的三个滞后来检验psp是否是pcip的格兰杰原因。小心陈述你的结论。（iii）在第（ii）部分的模型中，添加三月期国库券利率i3变化量的3阶滞后。以过去[tex=1.643x1.286]MD+Pq5J9vdgBWK7UEmHvXQ==[/tex]为条件，pesp是peip的格兰杰原因吗？
- 本题利用FERTIL3.RAW中的数据。（i）在方程（10.19）中加入[tex=2.286x1.286]aNYxP3Z22w9e14D+zm+5tg==[/tex]和[tex=2.286x1.286]+IekhFXcWHafWidj+EJE4w==[/tex]，并检验这些滞后的联合显著性。（ii）求出第（i）部分中模型的长期倾向及其标准误，并与从方程（10.19）中得到的结果相比较。（ii）估计问题10.6中的多项式分布滞后模型，求出LRP的估计值，并与从无约束模型中得到的结果相比较。
- 本题利用FERTIL3.RAW中的数据。（i）在教材方程（10.19）中加入[tex=2.286x1.286]CRxsEmdZkv2ZOGeLo/JSxQ==[/tex]和[tex=2.286x1.286]pW+Xq+DXt9rf2PewLUsoPg==[/tex]，并检验这些滞后的联合显著性。（ii）求出第（i）部分中模型的长期倾向及其标准误，并与从教材方程（10.19）中得到的结果相比较。（iii）估计问题10.6中的多项式分布滞后模型，求出LRP的估计值，并与从无约束模型中得到的结果相比较。
- 解决回归分析这类问题方法和步骤为:(1)选定因变量与自变量之间的模型，即一个数学式子，利用数据按照最小二乘准则计算模型中的参数；(2)收集一组包含因变量和自变量的数据；(3)利用模型对因变量作出预测或解释.(4)利用统计分析方法对不同的模型进行比较，找出与数据拟合得最好的模型；(5)判断得到的模型是否适合于这组数据； A: (1)(2)(4)(5)(3) B: (2)(1)(4)(5)(3) C: (1)(2)(5)(4)(3) D: (2)(1)(5)(4)(3)
- 本题利用VOLAT.RAW中的数据。（i）证实lsp500=log（sp500）和lip=log（ip）看来都包含了单位根。利用含四阶滞后变化的DF检验，在含和不含线性时间趋势的情况下分别进行检验。（ii）做lsp500对p的简单回归。评论t统计量和[tex=1.143x1.286]TI7jqqDiM1RJHIUxyvKDvg==[/tex]的大小。（iii）利用第（ii）部分的残差检验lsp500和p是否协整。利用标准的DF检验和包含两阶滞后的ADF检验。你得到什么结论？（iv）在第（ii）部分的回归中添加一个线性时间趋势，并利用第（iii）部分同样的检验来检验协整关系。（v）看来股票价格与真实经济活动之间有长期均衡关系吗？